SYMPOSIUM ON BIG DATA IN FINANCE, RETAIL AND COMMERCE, Statistical and Computational Challenges, Lisbon

Workshop: New Developments in Econometrics and Time Series

Jornada sobre juegos y sus aplicaciones

 Victoriano Izquierdo Ramírez (CEO y cofundador de Graphext. Antiguo Alumno de la UC3M):  Analizando datos complejos y desestructurados con machine learning y visual analytics

 Macarena Estévez Muñoz (Consejera Delegada y Fundadora de Conento
Decision Science):  Analytics en el mundo real

 Juan de Rus (Senior Manager en Neovantas y Profesor Asociado del departamento de Economía de la Empresa en la UC3M):  El reto de medir la satisfacción del cliente sin preguntarle

 David F. Hendry (Oxford University): Econometric Tools for Interdisciplinary Applications with Big Data.

Juan Andrés Pro (Director de Sistemas de Información de El Corte Inglés): La Distribución Comercial: Ciencia y Tecnología al servicio del Cliente

Manuel Febrero (USC): Retos estadísticos en Big Data y Data Mining. 

Ignacio Julio Marrero (Accenture): La tercera revolución industrial: el valor del dato en la economía digital.

Asunción M. Gomez (UPM) and Wolfram Rozas (IBM): Application of the IBM Watson Ecosystem for providing Technology Intelligence Services to Small and Medium Enterprises.

Sung K. Ahn (Washington State University): Cointegration Analysis with Measurement Errors. Seminario conjunto con el Departamento de Estadística

José Luis Torrecilla (IFIBID, UC3M-BS): Variable selection techniques in classification problems with functional data. Seminario conjunto con el Departamento de Estadística.

Ezequiel Smucler (Universidad Torcuato Di Tella): Asymptotics for M-estimators in linear models with increasing dimension. Seminario conjunto con el Departamento de Estadística

Ricardo Maronna (Universidad Nacional de La Plata): Robust estimation in the real-time control of a chemical plant. Seminario conjunto con el Departamento de Estadística

Dominique Guegan: "Financial Regulation: More Accurate  Measurements for Control Enhancements"

Abstract: This talk analyses how risks are measured in financial institutions, for instance Market, Credit, Operational, etc.,  with respect to the choice of the risk measures, the choice of the distributions used to model them and the level of confidence selected. We discuss and illustrate the characteristics, the paradoxes and the issues observed comparing the Value-at-Risk and the Expected Shortfall in practice. This talk is built as a differential diagnosis and aims at discussing the reliability of the risk measures.