Profesor Titular de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) desde 2007. Desde 2015, miembro senior en el Research Institute UC3M-Santander of Financial Big Data. Miembro senior en el Research Institute UC3M-Santander of Financial Big Data. Director de los programas de Máster y Doctoradoen Ingeniería Matemática en la UC3M.

Previamente, Profesor Asociado en la Universidad de Castilla-La Mancha (2000-2002), y posteriormente Profesor Visitante en el Departamento de Estadística de la UC3M (2002-2007).

Licenciado en CC. Matemáticas (1995) por la Universidad Autónoma de Madrid y Doctor en CC. Matemáticas (2000) por la UC3M.

Premio de Excelencia a jóvenes investigadores (UC3M) en 2010, 2013 y 2017.

Líneas de investigación

• Optimización en Big Data: optimización dispersa y de gran tamaño, optimización estocástica, estimación de matrices de covarianza y precisión en alta dimensión; redes dispersas, reconstrucción de matrices de bajo rango.
• Gestión activa y cuantitativa de carteras financieras: optimización de carteras bajo riesgo de estimación, optimización del value-at-risk, optimización robusta de carteras, predicción.
• Modelos analíticos en energía: predicción, estrategias de oferta, estrategias de trading, gestión de riesgos.

Docencia

• Optimización (Máster en Ingeniería Matemática).
• Problemas de optimización en el análisis de grandes volúmenes de datos (Máster en Métodos Analíticos para Datos Masivos: Big Data).
• Statistics, Probability and Multivariate Analysis (Master in Industrial Economics and Markets)
• Optimización y Simulación en Empresa (Grado en Administración y Dirección de Empresas).

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