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Francisco Javier Nogales Martín

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Última actualización: 08/11/2017

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Profesor Titular de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) desde 2007. Desde 2015, miembro senior en el Research Institute UC3M-Santander of Financial Big Data. Miembro senior en el Research Institute UC3M-Santander of Financial Big Data. Director de los programas de Máster y Doctoradoen Ingeniería Matemática en la UC3M.


Previamente, Profesor Asociado en la Universidad de Castilla-La Mancha (2000-2002), y posteriormente Profesor Visitante en el Departamento de Estadística de la UC3M (2002-2007).


Licenciado en CC. Matemáticas (1995) por la Universidad Autónoma de Madrid y Doctor en CC. Matemáticas (2000) por la UC3M.

Premio de Excelencia a jóvenes investigadores (UC3M) en 2010, 2013 y 2017.

Líneas de investigación

  • Optimización en Big Data: optimización dispersa y de gran tamaño, optimización estocástica, estimación de matrices de covarianza y precisión en alta dimensión; redes dispersas, reconstrucción de matrices de bajo rango.
  • Gestión activa y cuantitativa de carteras financieras: optimización de carteras bajo riesgo de estimación, optimización del value-at-risk, optimización robusta de carteras, predicción.
  • Modelos analíticos en energía: predicción, estrategias de oferta, estrategias de trading, gestión de riesgos.

Docencia

  • Optimización (Máster en Ingeniería Matemática).
  • Problemas de optimización en el análisis de grandes volúmenes de datos (Máster en Métodos Analíticos para Datos Masivos: Big Data).
  • Statistics, Probability and Multivariate Analysis (Master in Industrial Economics and Markets)
  • Optimización y Simulación en Empresa (Grado en Administración y Dirección de Empresas).

 

foto francisco nogales

E-Mail: fjnm@est-econ.uc3m.es
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Teléfono: +34 91 6248773
Fax: +34 91 6249177
Despacho: 7.3.J.31 (Leganés)

Publicaciones recientes

  • ``Combining Multivariate Volatility Forecasts: An Economic-Based Approach'' (with J. Caldeira, G. V. Moura and A. A. P. Santos). Forthcoming in Journal of Financial Econometrics, 2017.
  • ``D-trace Precision Matrix Estimation Using Adaptive Lasso Penalties'' (with V. Avagyan and A. Alonso). Forthcoming in Advances in Data Analysis and Classification, 2017.
  • ``Improving the Graphical Lasso Estimation for the Precision Matrix Through Roots of the Sample Covariance Matrix'' (with V. Avagyan and A. Alonso). Forthcoming in Journal of Computational and Graphical Statistics, 2017.