Catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid desde 1990, es Director del Institute UC3M-BS of Financial Big Data. Doctor (Ph.D) Universidad Politécnica de Madrid (1976). Ha sido Rector de la Universidad Carlos III de Madrid desde abril de 2007 hasta marzo de 2015.
Líneas de investigación
Series temporales. Análisis Multivariante. Métodos Robustos y Diagnósticos. Big Data. Inferencia Bayesiana. Métodos para la Mejora de Calidad.
“Generalized Dynamic Principal Components” (con V. Yohai), The Journal of American Statistical Association, 2016 (in press).
“Common Seasonality in Multivariate Time Series”, (with F. H. Nieto and D. Saboyá), Statistica Sinica, 2016 (in press).
“A conditionally heteroskedastic independent factor model with an application to financial stock returns” (con A. García Ferrer y E. Gonzalez), International Journal of Forecasting, 28, 70-93, 2012.
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